Filtro de Kalman

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Esquema de filtrado recursivo, aplicable a sistemas lineales, incluyendo los que varían en el tiempo, los no estacionarios y los multicanales. Un sistema es descrito por un modelo de ecuaciones diferenciales de primer orden que involucran variables de estado ortogonales. Se asume que los errores en las mediciones y las perturbaciones excitadas son Gaussianos. En el caso no Gaussiano, se puede usar un filtro de Kalman extendido. El filtro estima las variables de estado basado en mediciones previas y en el modelo de variables de estado, e incorpora las mediciones más recientes. El filtro de Kalman puede ser usado como un predictor recursivo. El filtrado de Kalman se utiliza en la reducción en tiempo real de los datos integrados de navegación por satélite y en algunos esquemas de filtrado sísmico, especialmente en la deconvolución. Véase Bayless y Brigham (1970) y Mendel y Kormylo (1978). Nombrado por Rudolph Emil Kalman (1930-), matemático húngaro-americano.