Dictionary:Autocovarianza

Similar a la autocorrelación excepto que el valor medio ${\bar {f}}$ no se sustrae antes de la integración, y no se normaliza:

$\int _{t_{1}}^{t_{2}}\left[f(t)-{\bar {f}}\right]\left[(t-\tau )-{\bar {f}}\right]dt$ .

Para las funciones que tienen una media cero, la autocovarianza es igual que una función de autocorrelación sin normalizar.