Ajuste ℓp

Los parámetros que producen estimaciones y_i para un conjunto de datos y_i tales que las diferencias entre los datos y las estimaciones (los errores e_i=y_i–y_i) minimizan

$\Psi =\sum _{j}^{p}|w_{j}e_{j}|$

donde w_i son factores de peso. Si p=1, esto genera el ajuste de menor desviación absoluta; para p=2, mínimos cuadrados; para p=infinito, minimax o resultados de Chebychev.